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                基於矩匹配的機器學習算法及其在期權定價中的應用

                發布者:文明辦作者:發布時間:2019-12-12瀏覽次數:68


                主講人:徐承龍 体彩排列三財經大學教授


                時間:2019年12月20日14:00


                地點:3號樓301


                舉辦單位:數理學院


                主講人介紹:徐承龍,男,博士,体彩排列三財經大學數學學院教授,博士生導師,計算科學與金融數據研究中心主任。兼任体彩排列三市張江高新園區咨詢決策專家,中國計算數學學會理事、中國系統工程學會理事、數學金融系列叢書編委會、全國金融數學與金融工程學術與教學研討會學術委員ζ 會委員和体彩排列三市計算科學E-研究院特聘研究員。曾主持國家自然科學基金和國家重大研究項目(973)子課題、体彩排列三市課題多項。在國內外發表論文60多篇。曾獲得体彩排列三市高校優秀青年教師(2001),寶鋼優秀教師獎(2009年),体彩排列三市優秀研究成果(學位論文)獎(2003年),全國優秀博士論文提名獎(2004年),体彩排列三市教學成果一等獎(2009年,排名第二),第一批國家級精品資源共享課《金融衍生物定價理論》負責人(2013年)和∞教育部西部聯盟研究生Mooc課程《數值分析》負責人(2016年)。主編的教材《現代數值計算》獲得2014年工信部規劃教材和2015年体彩排列三市優秀教材獎。  


                內容介紹:本文主要研究Heston  模型下的歐式期權定價問題,在條件期望公式的基礎上,建立了兩種重點取樣蒙特卡羅方法的計算框架。為了確定兩種重點取樣蒙特卡羅方法的最佳參數,提出了兩種基於矩匹配的機器學習方法:一方面從理論上分別證明了我們提出的方法的合理性,另一方面從數值實驗的角度也驗證了該方法【是簡單、有效的。由於本文建立的方法不需要隨機優化問題有解析形式的目標函數,因此本文建立的方法有較好的普適性與可應用性。